Ihr könnt mit der DD-WRT-Firmware eine VPN-Verbindung aufbauen. Dazu müsst Ihr nur die Zugangsdaten von eurem VPN-Anbieter haben und schön könnt Ihr euch einen VPN-Router "bauen".
Unter DD-WRT habt Ihr von Werk aus die Wahl zwischen PPTP & OpenVPN. PPTP würde ich nicht empfehlen, OpenVPN wäre da schon die deutlich bessere Wahl.
Ihr ruft einfach das Routermenü über die IP 192.168.1.1 auf (wenn Ihr die IP nicht geändert habt) und unter Services findet Ihr den Punkt VPN. Wählt das VPN-Protokoll aus, setzt einen Punkt unter Enable und schon öffnet sich ein Fenster, wo Ihr nur eure Daten eingeben müsst, welche Ihr vom VPN-Anbieter erhaltet. Einige Anbieter geben euch eine .ovpn-Datei.
Diese Datei braucht Ihr nur mit einem Text-Editior zu öffnen und schon findet Ihr die meisten Angaben. Sollte etwas fehlen, dann müsst Ihr den Anbieter fragen, welcher euch sicherlich helfen kann. Habt Ihr das gemacht, dann ganz unten auf Apply Settings und schon seid Ihr fertig. Da gibt es nicht wirklich etwas zu erklären und sollte es doch Fragen geben, dann fragt einfach.
Für weitere Anleitungen, bitte die Blogsuche verwenden und nach DD-WRT bzw. nach WDR3600 suchen.